上海期貨交易所異常交易監控暫行規定

第一條 為保障期貨市場(chǎng)平穩、規范、健康運行，遏制過(guò)度交易，打擊期貨市場(chǎng)中的各類(lèi)違法違規行為，保護投資者合法權益，根據《上海期貨交易所交易規則》、《上海期貨交易所會(huì )員管理辦法》、《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》、《上海期貨交易所違規處理辦法》等規定，制定本暫行規定。

第二條 上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所）對期貨交易進(jìn)行監控，發(fā)現交易出現異常情況，有權對相關(guān)交易所會(huì )員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)會(huì )員）或者客戶(hù)采取相應監管措施。

第三條 會(huì )員應當切實(shí)履行客戶(hù)交易行為管理職責，及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止、及時(shí)報告客戶(hù)的異常交易行為，不得縱容、誘導、慫恿、支持客戶(hù)進(jìn)行異常交易。

第四條 客戶(hù)參與期貨交易應當遵守法律、法規和交易所業(yè)務(wù)規則，接受交易所監管及會(huì )員對其交易行為的合法合規性管理，自覺(jué)規范交易行為。

第五條 期貨交易出現以下情形之一的，交易所認定為異常交易行為：

（一）以自己為交易對象，大量或多次進(jìn)行自買(mǎi)自賣(mài)；

（二）一組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)內關(guān)聯(lián)客戶(hù)之間大量或多次進(jìn)行相互為對手方的交易；

（三）日內出現頻繁申報并撤銷(xiāo)申報，可能影響期貨交易價(jià)格或誤導其他客戶(hù)進(jìn)行期貨交易的行為；

（四）日內出現大量或多次大額申報并撤銷(xiāo)申報，可能影響期貨交易價(jià)格或誤導其他客戶(hù)進(jìn)行期貨交易的行為；

（五）一組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)內關(guān)聯(lián)客戶(hù)合并持倉超過(guò)交易所持倉限額規定；

（六）中國證監會(huì )或交易所認定的其他交易情形。

第六條 會(huì )員應當密切關(guān)注客戶(hù)的交易行為，積極防范客戶(hù)在交易中可能出現的異常交易行為，引導客戶(hù)理性、合規參與期貨交易。

會(huì )員發(fā)現客戶(hù)在期貨交易過(guò)程中出現本暫行規定第五條所列異常交易行為之一的，應當予以提醒、勸阻和制止，并及時(shí)向交易所報告。

第七條 因客戶(hù)出現本暫行規定第五條所列異常交易行為之一的，交易所視情況對會(huì )員可以采取電話(huà)提示、約見(jiàn)談話(huà)、現場(chǎng)調查、下發(fā)監管警示函、監管意見(jiàn)函、向中國證監會(huì )提請分類(lèi)監管扣分等監管措施。

第八條 客戶(hù)出現本暫行規定第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取要求報告情況、列入交易所重點(diǎn)監管名單、約見(jiàn)談話(huà)、限期平倉、限制開(kāi)倉、強行平倉等措施。被采取限制開(kāi)倉監管措施的客戶(hù)，交易所將向市場(chǎng)公告。

涉嫌違反法律、法規的，交易所提請中國證監會(huì )進(jìn)行立案調查。

第九條 交易所對存在異常交易行為的客戶(hù)采取有關(guān)監管措施或做出相關(guān)書(shū)面決定的，通過(guò)客戶(hù)所在會(huì )員向客戶(hù)發(fā)出。會(huì )員應當及時(shí)與相關(guān)客戶(hù)取得聯(lián)系，告知交易所的相關(guān)監管措施和書(shū)面決定，保留有關(guān)證據，并采取有效措施，規范客戶(hù)交易行為。

第十條  會(huì )員具有下列情形之一的，交易所可以責令其整改，并按照交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規則規定，采取相應監管措施，并可同時(shí)向中國證監會(huì )提請分類(lèi)監管扣分。

（一）未及時(shí)、準確地向客戶(hù)傳達、送達交易所有關(guān)監管措施或者書(shū)面決定；

（二）未采取有效措施制止客戶(hù)異常交易行為；

（三）未按照交易所要求盡責對涉嫌違法違規行為協(xié)助調查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；

（四）縱容、誘導、慫恿、支持客戶(hù)進(jìn)行異常交易。

第十一條 本暫行規定由交易所負責解釋。

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