大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）

第一條  為規范期貨交易行為，保護期貨交易當事人的合法權益，維護市場(chǎng)正常秩序，根據《大連商品交易所交易規則》、《大連商品交易所會(huì )員管理辦法》、《大連商品交易所風(fēng)險管理辦法》和《大連商品交易所違規處理辦法》等規定，制定本辦法。

第二條  交易所對期貨交易進(jìn)行監控，發(fā)現期貨交易出現異常情形的，有權對相關(guān)期貨公司會(huì )員、非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)采取相應監管措施或者紀律處分措施。

第三條  期貨公司會(huì )員應當切實(shí)履行客戶(hù)交易行為管理職責，及時(shí)發(fā)現、及時(shí)報告、及時(shí)制止客戶(hù)的異常交易行為，不得縱容、誘導、慫恿、支持客戶(hù)進(jìn)行異常交易。

第四條  非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)參與期貨交易應當遵守法律、法規和交易所業(yè)務(wù)規則的規定，接受交易所監管，自覺(jué)規范交易行為?？蛻?hù)還應接受期貨公司會(huì )員對其交易行為的合法合規性管理。

第五條  期貨交易出現以下情形之一的，為異常交易行為：

（一）以自己為交易對象，多次進(jìn)行自買(mǎi)自賣(mài)；

（二）交易所認定的實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組內發(fā)生的多次互為對手方的交易；

（三）頻繁報撤單行為；

（四）大額報撤單行為；

（五）交易所認定的實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組合并持倉超過(guò)交易所持倉限額規定；

（六）通過(guò)計算機程序自動(dòng)批量下單、快速下單影響交易所系統安全或者正常交易秩序；

（七）交易所認定的其他情形。

第六條  期貨公司會(huì )員應當密切關(guān)注客戶(hù)的交易行為，積極防范客戶(hù)在交易中可能出現的異常交易行為，引導客戶(hù)理性、合規參與期貨交易。

期貨公司會(huì )員發(fā)現客戶(hù)在期貨交易過(guò)程中出現本辦法第五條所列異常交易行為之一的，應當及時(shí)予以提醒、勸阻和制止，并及時(shí)向交易所報告。

第七條  客戶(hù)出現本辦法第五條所列異常交易行為之一，經(jīng)勸阻、制止無(wú)效的，期貨公司會(huì )員可以采取提高交易保證金、限制開(kāi)倉、強行平倉等措施。

第八條  非期貨公司會(huì )員或客戶(hù)出現本辦法第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取電話(huà)提示、要求報告情況、要求提交書(shū)面承諾、列入重點(diǎn)監管名單等措施；情節嚴重的，交易所可以根據《大連商品交易所違規處理辦法》等相關(guān)規則的規定采取強行平倉、限制開(kāi)倉等監管措施；涉嫌違反法律、法規、規章的，交易所可以提請中國證監會(huì )進(jìn)行立案調查。

第九條  交易所對存在異常交易行為的客戶(hù)采取有關(guān)監管措施或者做出相關(guān)書(shū)面決定的，通過(guò)客戶(hù)所在期貨公司會(huì )員向客戶(hù)發(fā)出。期貨公司會(huì )員應當及時(shí)與相關(guān)客戶(hù)取得聯(lián)系，告知交易所的相關(guān)監管信息和書(shū)面決定，保留有關(guān)證據，并采取有效措施，規范客戶(hù)交易行為。

第十條  期貨公司會(huì )員具有下列情形之一的，交易所可以責令其整改，并按照《大連商品交易所違規處理辦法》等相關(guān)規則的規定，采取相應監管措施或者紀律處分措施，可同時(shí)向中國證監會(huì )提請分類(lèi)監管扣分。

（一）未及時(shí)、準確地向客戶(hù)傳達、送達交易所有關(guān)監管信息或者書(shū)面決定；

（二）未采取有效措施制止客戶(hù)異常交易行為；

（三）未按照交易所要求盡責對涉嫌違法違規行為協(xié)助調查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；

（四）縱容、誘導、慫恿、支持客戶(hù)進(jìn)行異常交易；

（五）交易所認定的其他情形。

第十一條  異常交易行為的認定標準及處理程序，由交易所另行通知。

第十二條  本辦法由交易所負責解釋。

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