大商所套保業(yè)務(wù)流程

  客戶(hù)應詳細閱讀并理解《大連商品交易所套期保值管理辦法》（詳見(jiàn)交易所官網(wǎng)最新規則）。

一、套?；疽巹t及資格申請
?套保業(yè)務(wù)申請審批流程：1、申報套保資格（交易所5日內審批通過(guò)后）>2、申報“經(jīng)營(yíng)規?！?、申請“一般月套保額度申請”申請（交易所5日內審批通過(guò)后）>3、提交“交割月額度申請”（交易所5日內審批）
?套保交易額度：取得套保資格但未取得套期保值持倉增加額度的客戶(hù)，其套期保值持倉額度在數量上等同于投機持倉限額。
?投機轉套保：取得套期保值交易資格或套保額度的客戶(hù)，可通過(guò)交易指令直接建立套期保值持倉，也可通過(guò)對歷史投機持倉確認的方式建立套期保值持倉。
?資料要求：客戶(hù)以下所有客戶(hù)提供的套期保值申請資料原件需郵寄至期貨公司總部存檔備查；

2、套保資格申請資料：
（一）《套期保值交易資格申請表》(主要包括申請人基本信息、申請品種及交易所要求的其他信息）；
（二）企業(yè)營(yíng)業(yè)執照副本復印件；
（三）《大商所套保承諾函》見(jiàn)附件；（風(fēng)險管理子公司請下載：《大商所套保承諾函（風(fēng)險管理子公司）》）
（四）對應品種的增值稅發(fā)票復印件；
（五）申請苯乙烯套保資格需提供相關(guān)資質(zhì)證明
除交易所現行規定的申請材料外，申請苯乙烯套期保值交易資格的客戶(hù)應提供合法、有效的苯乙烯生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或使用資質(zhì)證明（20191022通知）； 
（六）交易所要求的其他材料；
?套保資格申請成功的下一月的交割月額度申請交易所不予審批，一般月額度可以正常申請。
?交易所根據客戶(hù)營(yíng)業(yè)執照所標注的經(jīng)營(yíng)范圍來(lái)判斷，經(jīng)營(yíng)范圍涉及的品種，以及相關(guān)品種均可以申請套期保值資格管理；
?若客戶(hù)營(yíng)業(yè)執照所標注的經(jīng)營(yíng)范圍并無(wú)明顯涉及相關(guān)品種，客戶(hù)可進(jìn)一步提供經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、經(jīng)營(yíng)計劃、購銷(xiāo)合同或者發(fā)票等相關(guān)材料予以證明 ；
二、套保持倉額度申請
1、套保額度分類(lèi)
按照合約月份的不同，套期保值持倉額度分為一般月份套期保值持倉額度(自合約上市之日起至交割月份前第一個(gè)月最后一個(gè)交易日)和交割月份套期保值持倉額度
2、一般月套保額度申請分：按品種申請（除雞蛋、生豬），按合約申請（雞蛋、生豬）；
                             以交易所最新通知為準。
3、一般月份套期保值額度申請材料： 
（1）《套期保值額度申請表》：
除雞蛋、生豬外：《套期保值額度申請表（一般月份套保額度適用》；
雞蛋、生豬：《套期保值額度申請表（交割月份全品種-雞蛋生豬一般月額度適用）》；
（2）《企業(yè)現貨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)及計劃》：所申請品種現貨，上一年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、本年度經(jīng)營(yíng)計劃、及申請日的現貨持有情況；
（3）《企業(yè)套保方案說(shuō)明（適用一般月份）》：企業(yè)套保風(fēng)險來(lái)源分析、現貨情況、保值手數、保值目標等；
（4）營(yíng)業(yè)執照復印件、交易所要求的其他材料。
?額度有效期：按品種方式申請的，客戶(hù)自獲批額度的次年起，應當在每年6月30日之前向交易所更新申請材料（《企業(yè)現貨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)及計劃》），逾期未更新的，相應套期保值持倉額度將失效。
?申請截止時(shí)間：截止日為套期保值合約交割月份前第二個(gè)月的最后交易日。申請人可以一次申請增加多個(gè)合約的一般月份套期保值持倉額度。
?審核時(shí)間：交易所在收到完整的申請材料后5個(gè)工作日內進(jìn)行審核。
總體要求：套期保值持倉增加額度不得超過(guò)申請人所提供的套期保值證明材料中所申報的數量。申請人全年各期貨、期權合約月份一般月份套期保值持倉累計不得超過(guò)其當年生產(chǎn)能力、當年生產(chǎn)計劃。 
交易額度：取得套期保值持倉增加額度的，客戶(hù)的套期保值持倉額度在數量上等同于投機持倉限額與套期保值持倉增加額度之和。

4、交割月份套期保值額度申請材料：
?。?）《套期保值額度申請表（交割月份全品種-雞蛋生豬一般月額度適用）》，主要包括申請人基本信息、申請品種和數量及交易所要求的其他信息。
?。?）《企業(yè)現貨持有情況及用途說(shuō)明（適用交割月份）》：已持有的及擬持有的現貨證明材料及用途說(shuō)明；
?。?）《企業(yè)現貨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)及計劃》：所申請品種現貨，上一年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、本年度經(jīng)營(yíng)計劃、及申請日的現貨持有情況；
?。?）方案中所述現貨情況對應的現貨證明資料：購銷(xiāo)合同、現貨倉單等
（5）營(yíng)業(yè)執照復印件、交易所要求的其他材料。
?申請截止時(shí)間：客戶(hù)申請增加交割月份套期保值額度的截止時(shí)間為合約交割月前一個(gè)月最后一個(gè)交易日，此前可以多次申請。 
?審核時(shí)間：交易所在收到完整的申請材料后，于該合約交割月前第一個(gè)月的第一個(gè)交易日起進(jìn)行審核，交易所審核交割月套保的流程為三個(gè)部門(mén)共同合議，審核考慮的因素包括申請人的交易部位和數量、現貨經(jīng)營(yíng)狀況，對應期貨合約的持倉狀況、可供交割品的數量以及期現價(jià)格是否背離等因素。 
?交易額度：取得套期保值持倉增加額度的，客戶(hù)的套期保值持倉額度在數量上等同于投機持倉限額與套期保值持倉增加額度之和。

三、其他注意事項

1. 系統每日自動(dòng)計算客戶(hù)一般月份可建倉額度（可建倉額度是新系統上線(xiàn)后與以往最大的變化，是指客戶(hù)在某品種合約上可持有的包括投機持倉限額在內的最大持倉限額，不再是“增加額度”的概念）

2. 大商所實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組套保額度可組內共用，需由機構類(lèi)型客戶(hù)組員申請（可由多個(gè)機構組員提出套保申請），但套保資格需機構組員各自申請，套保資格無(wú)法共用；

3. 套保額度申請成功后可在多家開(kāi)戶(hù)會(huì )員使用。

4. 交易所對套?？蛻?hù)將加強監管，客戶(hù)當日開(kāi)倉導致套保持倉與投機持倉合計超過(guò)交易所規定標準的，交易所將禁止其當日超倉合約開(kāi)倉交易，并在結算后恢復其開(kāi)倉權限。

5. 具有套期保值交易資格的客戶(hù)頻繁進(jìn)行開(kāi)平倉交易的，影響或者企圖影響市場(chǎng)價(jià)格的，交易所可以對其采取談話(huà)提醒、書(shū)面警示、調整或者取消其套期保值持倉增加額度、取消套期保值交易資格，必要時(shí)可以采取限制開(kāi)倉、限期平倉、強行平倉等措施，并按《大連商品交易所違規處理辦法》的有關(guān)規定處理。

6. 客戶(hù)在申請套期保值交易資格，申請增加套期保值持倉額度和交易時(shí)，有欺詐或違反交易所規定行為的，交易所可以不受理其增加套期保值持倉額度的申請、調整或者取消已批準的套期保值持倉增加額度、取消其套期保值交易資格，必要時(shí)可以采取限制開(kāi)倉、限期平倉、強行平倉等處置措施，并按《大連商品交易所違規處理辦法》的有關(guān)規定處理。

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